Купить книгу Алгоритмическая торговля с интерактивными брокерами (Python и C++) на русском [PDF, EPUB, FB2, MOBI]
#1159360
Algorithmic Trading with Interactive Brokers (Python and C++) (B07X9PQCZV)
Купить и скачать электронную книгу в форматах PDF, EPUB, FB2, MOBI
Matthew Scarpino | #138: Информатика
Исходный код доступен по адресу www.algo-book.com
Благодаря Interactive Brokers разработчики программного обеспечения могут создавать приложения, которые считывают финансовые данные, сканируют контракты и автоматически отправляют ордера. Теперь частные лица могут воспользоваться теми же преимуществами высокоскоростного принятия решений и размещения ордеров, которые используют профессиональные торговые фирмы.
Эта книга подробно описывает процесс разработки приложений на основе программного интерфейса Trader Workstation (TWS) от IB. В начальных главах представлены основные классы и функции, а в последующих главах показано, как их можно использовать для реализации полномасштабных торговых систем. Имея налаженную алгоритмическую систему, трейдерам не нужно часами смотреть на графики. Просто запустите торговое приложение, и пусть API TWS сделает свою работу.
Материал этой книги посвящен программированию на Python и C++, поэтому предполагается, что читатели имеют базовые знания одного из этих языков. Однако опыт в сфере финансовых операций не предполагается. Если вы новичок в мире акций, облигаций, опционов и фьючерсов, эта книга объяснит, что представляют собой эти финансовые инструменты и как писать приложения, способные осуществлять торговлю ими.
Мэтью Скарпино — опытный программист с более чем двадцатилетним стажем, кандидат на получение сертификата CFA Level II.
Оглавление
Глава 1: Введение
Глава 2: Акции, облигации и TWS
Глава 3: Торговля опционами с помощью TWS
Глава 4: Стратегии работы с опционами
Глава 5: Торговля фьючерсными контрактами
Глава 6: Основные классы API
Глава 7: Договоры и заказы
Глава 8: Доступ к финансовым данным
Глава 9: Поиск ценных бумаг
Глава 10: Предварительные заказы
Глава 11: Расчет технических индикаторов
Глава 12: Реализация стратегий выбора опций в коде
Глава 13: Торговая модель «Черепаха» и система Боллинджера-МФИ
Глава 14: Практическая алгоритмическая торговля
Приложение А: Протокол FIX
Приложение B: Критерий Келли
Благодаря Interactive Brokers разработчики программного обеспечения могут создавать приложения, которые считывают финансовые данные, сканируют контракты и автоматически отправляют ордера. Теперь частные лица могут воспользоваться теми же преимуществами высокоскоростного принятия решений и размещения ордеров, которые используют профессиональные торговые фирмы.
Эта книга подробно описывает процесс разработки приложений на основе программного интерфейса Trader Workstation (TWS) от IB. В начальных главах представлены основные классы и функции, а в последующих главах показано, как их можно использовать для реализации полномасштабных торговых систем. Имея налаженную алгоритмическую систему, трейдерам не нужно часами смотреть на графики. Просто запустите торговое приложение, и пусть API TWS сделает свою работу.
Материал этой книги посвящен программированию на Python и C++, поэтому предполагается, что читатели имеют базовые знания одного из этих языков. Однако опыт в сфере финансовых операций не предполагается. Если вы новичок в мире акций, облигаций, опционов и фьючерсов, эта книга объяснит, что представляют собой эти финансовые инструменты и как писать приложения, способные осуществлять торговлю ими.
Мэтью Скарпино — опытный программист с более чем двадцатилетним стажем, кандидат на получение сертификата CFA Level II.
Оглавление
Глава 1: Введение
Глава 2: Акции, облигации и TWS
Глава 3: Торговля опционами с помощью TWS
Глава 4: Стратегии работы с опционами
Глава 5: Торговля фьючерсными контрактами
Глава 6: Основные классы API
Глава 7: Договоры и заказы
Глава 8: Доступ к финансовым данным
Глава 9: Поиск ценных бумаг
Глава 10: Предварительные заказы
Глава 11: Расчет технических индикаторов
Глава 12: Реализация стратегий выбора опций в коде
Глава 13: Торговая модель «Черепаха» и система Боллинджера-МФИ
Глава 14: Практическая алгоритмическая торговля
Приложение А: Протокол FIX
Приложение B: Критерий Келли