Купить книгу Активное управление портфелем (мягкая обложка) (Библиотека инвестиций и финансов McGraw-Hill) на русском [PDF, EPUB, FB2, MOBI]

«Это новое издание книги «Активное управление портфелем» продолжает традиции высокого качества, заложенные в первом издании, и предлагает новые и понятные идеи, призванные помочь профессионалам в сфере инвестиций».

— Уильям Э. Жак, партнер и главный инвестиционный директор Martingale Asset Management.

« Активное управление портфелем предоставляет инвесторам возможность лучше понять баланс между квалификацией управляющего и риском портфеля. Изучение этого обновленного издания Гринолда и Кана принесет пользу как фундаментальным, так и количественным инвестиционным менеджерам».

-Скотт Стюарт, портфельный менеджер, Fidelity Select Equity ® Discipline

Соуправляющий фондами Fidelity Freedom ®.

«Это второе издание не останется лежать на полке, а будет постоянно использоваться как новичками, так и экспертами. Оно значительно расширено как по глубине, так и по широте охвата по сравнению с оригиналом. В нем четко и кратко объясняются все аспекты основ и новейших идей в области активного управления портфелем».

— Эрик Н. Ремол, управляющий директор, руководитель отдела глобальных структурированных инвестиций в акции, Credit Suisse Asset Management.

Математически строгая и тщательно структурированная, книга «Активное управление портфелем» произвела революцию, когда впервые стала доступна управляющим инвестициями в 1994 году. Описывая инновационный процесс выявления исходных сигналов доходности активов, преобразования их в уточненные прогнозы, а затем использования этих прогнозов для построения портфелей с исключительной доходностью и минимальным риском, то есть портфелей, которые стабильно превосходят рынок, эта знаковая книга помогла тысячам управляющих инвестициями. Второе издание «Активного управления портфелем» поднимает планку еще выше. Как и его предшественник, этот том подробно описывает, как применять экономику, эконометрику и исследование операций для решения практических инвестиционных задач и выявления возможностей получения превосходной прибыли. В нем изложена структура активного управления, которая начинается с эталонного портфеля, а затем определяет исключительную доходность в зависимости от этого эталона. Помимо всестороннего рассмотрения процесса активного управления, описанного ранее, это новое издание расширяет охват тем, включая распределение активов, инвестирование в длинные/короткие позиции, информационные горизонты и другие актуальные сегодня темы. В книге переосмыслен ряд вопросов, обсуждавшихся в первом издании, и проливается новый свет на некоторые из наиболее актуальных проблем современности, включая риск, распределение активов, влияние на рынок и анализ эффективности, при этом, где это уместно, приводятся эмпирические данные. В результате получился обновленный, всеобъемлющий набор стратегических концепций и практических правил для руководства процессом активного управления инвестициями и увеличения прибыли от него.